-
Về tính quy tắc của quyền chọn bán Mỹ có thời hạn trong mô hình Heston
On regularity of finite-maturity American put options in the Heston model
-
Phương pháp tính vôn tính ngụ ý nhanh với các mở rộng
A Fast Implied Volatility Method with Expansions
-
Chiến lược thoát tối ưu của người chơi CPT trong trò chơi không công bằng
Optimal exit strategies of CPT gamblers in unfair gambles
-
Cam kết và động lực của cung lao động hộ gia đình: Các thử nghiệm mới và bằng chứng từ châu Âu
Commitment and the dynamics of household labor supply: new tests and evidence from Europe
-
Mở rộng khung ngoại suy lợi nhuận phi tuyến tính và lựa chọn danh mục đầu tư tối ưu dưới sự biến động ngẫu nhiên
Asymmetric Nonlinear Return Extrapolation and Optimal Portfolio Choice under Stochastic Volatility
-
Quyết định dưới sự rủi ro kết hợp
Decision-Making under Combinatorial Risk
-
Tác động của bảo hiểm đối với các hộ gia đình dễ bị tổn thương bởi tổn thất tỷ lệ ngẫu nhiên: Phân tích về bẫy nghèo
On the Impact of Insurance on Households Susceptible to Random Proportional Losses: An Analysis of Poverty Trapping
-
Giá Esscher thứ hai cho các mô hình Lévy với ứng dụng: Quản lý rủi ro và định lượng nỗi sợ hãi
Second-Order Esscher Pricing for L\'evy Models with Applications: Risk Management and Fear Quantification
-
Phụ phí Weitzman trên chi phí carbon xã hội
The Weitzman Premium on the Social Cost of Carbon
-
Tự động hóa dựa trên dữ liệu
Data-Driven Automation
-
Tìm kiếm tuần tự với lập kế hoạch
Sequential Search with Planning
-
Sự lan truyền niềm tin hạn chế và tư duy điều kiện
Limited belief propagation and contingent thinking
-
Loại bỏ Borda lặp lại: Các định lý cho quy tắc Baldwin và Nanson
Iterative Elimination of Borda Losers: Axiomatizations of the Baldwin and Nanson Rules
-
Lựa chọn xã hội ngẫu nhiên nhất quán được xem xét lại
Consistent Probabilistic Social Choice Revisited
-
Ước lượng dữ liệu bảng cho nhu cầu cá nhân trong thị trường có nhiều người tiêu dùng
Panel Data Estimation of Individual Demand in Markets with Many Consumers
-
Tiết lộ thông tin – hoặc không – trong mạng xã hội các nhà giao dịch
Revealing information -- or not -- in a social network of traders
-
Các chế độ lỗi của học tăng cường đa đại lý sâu trong định giá không đồng bộ: Trình kích hoạt tái tạo, chẩn đoán dấu vết và giải pháp một phần
Failure Modes of Deep Multi-Agent RL in Asynchronous Pricing: Reproducible Triggers, Trace Diagnostics, and a Partial Fix
-
Lý thuyết đối ngẫu cho thiết kế đấu giá đa mặt hàng, đa người đấu giá tối ưu: Chứng nhận doanh thu bằng học sâu
Duality for Optimal Multi-Item, Multi-Bidder Auction Design: Revenue Certificates through Deep Learning
-
Chiến lược Tùy chọn theo phong cách Buffett: Nhận thanh toán trong khi chờ đợi
The Buffett-Style Options Strategy: Get Paid While You Wait
-
Chiến Lược Tùy Chọn Phong Cách Buffett: Nhận Tiền Trong Khi Chờ Đợi
The Buffett-Style Options Strategy: Get Paid While You Wait
-
Cảnh quan Giá trị Sâu của Tuần này: Màn hình Large-Cap của Acquirer's Multiple
This Week’s Deep-Value Landscape: Acquirer’s Multiple Large-Cap Screen
-
Cảnh Quan Giá Trị Sâu Tuần Này: Màn Hình Large-Cap Của Acquirer’s Multiple
This Week’s Deep-Value Landscape: Acquirer’s Multiple Large-Cap Screen
-
Cơ hội Đầu tư Trí tuệ Nhân tạo mà hầu hết Nhà đầu tư đang Bỏ qua
The AI Investment Opportunity Most Investors Are Missing
-
Cơ Hội Đầu Tư Trí Tuệ Nhân Tạo Mà Nhiều Nhà Đầu Tư Bỏ Qua
The AI Investment Opportunity Most Investors Are Missing
-
Bản phát hành mới của Mythos
The new Mythos release
-
Đo lường Diversification
The Diversification Test
-
Liên kết đa dạng ngày thứ Ba
Tuesday assorted links
-
Burkhard Balz: Tiền và đồng euro kỹ thuật số - các hình thức tiền công cộng tương hỗ
Burkhard Balz: Cash and the digital euro – complementary forms of public money
-
Michael S Barr: Deregulating trong một bong bóng tài chính - điều gì có thể sai lầm?
Michael S Barr: Deregulating in a financial boom - what could go wrong?
-
Michele Bullock: Tuyên bố mở đầu trước Ủy ban Kinh tế của Thượng viện (Đánh giá ngân sách 2026-2027)
Michele Bullock: Opening Statement to the Senate Economics Legislation Committee (Budget Estimates 2026–2027)
-
Erik Thedéen: Về ngưỡng cao của Sveriges Riksbank đối với mua tài sản
Erik Thedéen: On the Sveriges Riksbank's high threshold for asset purchases
-
Séb Krier
-
Kiểm tra áp lực dự báo trong các kịch bản vĩ mô: Ước lượng SVaR ổn định bằng khung hợp nhất GPR‑HS với SACS
Forward-Looking Stress Testing Under Macro Scenarios: Stable SVaR Estimation Using a Hybrid GPR-HS Framework with SACS
-
Khớp nhà ở – nơi làm việc chuẩn hoá theo cơ hội và cấu trúc nhạy cảm quy mô của việc đi lại đô thị
Opportunity-Normalized Residence-Workplace Matching and the Scale-Sensitive Structure of Urban Commuting
-
Thị trường không ngẫu nhiên, chúng khó dự đoán
Markets Are Not Random, They Are Hard to Predict
-
Lấy mẫu theo dõi sau khi bị từ chối: Phương pháp đo lường kết quả phản thực trong giao dịch thuật toán trên DEX
Post-Rejection Follow-up Sampling: A Methodology for Counterfactual Outcome Measurement in Algorithmic DEX Trading
-
Quản lý rủi ro thích ứng theo giờ cho giao dịch memecoin tự động: Khung trí tuệ đa lớp
Hour-Aware Adaptive Risk Management for Autonomous Memecoin Trading: A Multi-Layer Intelligence Framework
-
Hệ quả không mong muốn của can thiệp hệ thống đề xuất: Bằng chứng từ thí nghiệm thực địa
Unintended Consequences of Recommender System Interventions: Evidence from a Field Experiment
-
Kinh tế học vĩ mô trong máy móc: Khung LLM đa tác nhân cho xây dựng danh mục ETF liên quan tới hàng hoá
Macro Economists in the Machine: A Multi-Agent LLM Framework for Commodity-Related ETF Portfolio Construction
-
Niềm vui của người thắng trong các đấu giá giá chung dưới sự phân biệt ngang
The Winner's Bliss in Common-Value Auctions under Horizontal Differentiation
-
Đầu tư cổ phiếu: Phương pháp p-index
Stock Investment: The p-index Approach
-
Điểm bất thường tôpô theo mặt cắt và khả năng dự báo lợi suất nội trong ngày trên S&P 500: Tiếp cận BallMapper, VAE có điều kiện giải mã và hồi quy Hàm-trên-Hàm
Cross-sectional topological anomaly scores and intraday return predictability in the S&P 500: A BallMapper, decoder-conditional VAE, and Function-on-Function regression approach
-
Bộ lọc Cash-Overlay Liên tục cho Danh mục Rủi ro Tăng trưởng-Phòng thủ Tĩnh: Bù đắp Đuôi Chậm, Phanh Sập Hình Chữ V, Xác thực Walk-Forward và Kết hợp Tối đa Tiền mặt
Continuous Cash-Overlay Filters for a Static Growth--Defensive Risk Sleeve: Slow-Tail Compensation, V-Shape Crash Brakes, Walk-Forward Validation, and Max-Cash Combination
-
Lập kế hoạch chuỗi cung ứng hydro có khả năng phục hồi dưới rủi ro gián đoạn
Planning resilient hydrogen supply chains under disruption risk
-
Kiểm định Căng thẳng Ngược cho các Kịch bản Đa biến: Một Khung Điều kiện cho Chuỗi Thời gian Căng thẳng
Reverse Stress Testing for Multivariate Scenarios: A Conditional Framework for Stressed Time Series
-
Quan hệ Nhân quả so với Tương quan Chuỗi: Một Kiểm định Portmanteau Bất đối xứng
Causality versus Serial Correlation: an Asymmetric Portmanteau Test
-
Khi nào Thị trường Xử lý Hoàn toàn Thông tin Công khai? Bằng chứng từ Thị trường Dự đoán Thời gian Thực
When Do Markets Fully Process Public Information? Evidence from Real-Time Prediction Markets
-
Suy luận về Ước lượng TSLS với Công cụ Yếu và Sự không đồng nhất của Hiệu ứng Điều trị
Inference on the TSLS Estimand with Weak Instruments and Treatment Effect Heterogeneity
-
Nhân tử Lagrange trong Ước lượng Hợp lý Tối đa và các Bài toán Bình phương Tối thiểu có Ràng buộc
Lagrange multipliers in Maximum likelihood estimations and Least squares problems with Constraints
-
Một Mô hình Tự hồi quy Ma trận Cấu trúc cho Động lực học Chung của Khối lượng, Biến động và Lợi suất
A Structural Matrix Autoregressive Model for the Joint Dynamics of Volume, Volatility, and Returns