-
Phân tích 1 triệu tin nhắn FIX trong 100 mili giây bằng công cụ Rust
Parsing 1 million FIX messages under 100 millisecond in pure Rust tool
-
Mô hình ML, Thống kê và Time-Series nào hữu ích nhất trong nghiên cứu Quant hiện nay?
Which ML, Statistical, and Time-Series Models Are Most Useful in Quant Research Today?
-
Tôi đã xây dựng nền tảng lộ trình kiểu NeetCode cho xác suất và quá trình ngẫu nhiên
I built a NeetCode-style roadmap platform for probability and stochastic processes
-
Tính toán vectorized Black-Scholes implied volatility bằng Rust, 5,8 triệu option/giây trên một lõi (172 ns/option, AVX-512)
Vectorized Black-Scholes implied vol in Rust, 5.8M options/sec single-core (172 ns/option, AVX-512)
-
Nhân quả và các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs)
Causality and LLMs
-
Thư viện Quant toàn diện
Full-featured Quant Library
-
Quant dev so với SWE
quant dev vs swe
-
Karpathy autoresearch loop điều khiển bộ mô hình HMM + GEM
Karpathy autoresearch loop driving a HMM + GEM ensemble
-
Dự án tốt nhất cho sinh viên QR/QT CV: Alpha Polymarket vs HFT liquidity/order book?
Best student project for QR/QT CV: Polymarket alpha vs HFT liquidity/order book?
-
QoX: Tạo ra công cụ định giá quyền chọn nhanh nhất thế giới
QoX: Building the world's fastest American option finite difference pricer
-
Câu đố dành cho những ai quan tâm
Puzzle for those interested
-
Phỏng vấn tại D. E. Shaw GenAI / Agentic Team
D. E. Shaw GenAI / Agentic Team Interview — What Should I Expect?
-
Chúng tôi đã gặp trường hợp kiểm tra rủi ro trước giao dịch tồn tại — nhưng việc thực hiện lệnh vẫn xảy ra trước. Mọi người thực sự thực thi tính toàn vẹn trình tự như thế nào?
We had a case where pre-trade risk checks existed — but order execution still happened first. How are people actually enforcing sequence integrity?
-
Lựa chọn giữa vai trò định lượng và startup nghiên cứu AI
Choosing between a quant role and an AI research startup
-
Các công ty HFT/MFT đánh giá kỹ sư định lượng cấp cao như thế nào?
How do HFT/MFT firms evaluate senior/principal‑level quant engineers?
-
Tôi đưa nhãn chế độ thị trường trực tiếp vào trạng thái RL agent. Nó bỏ qua.
I gave an RL agent the market regime label directly in its state. It ignored it.
-
AI và việc làm trong tài chính định lượng
AI and quant finance jobs
-
Cơ sở dữ liệu ghi chép cuộc gọi thu nhập (earnings call) cho nghiên cứu học thuật
Earnings call transcript databases with API or bulk access for academic research?
-
Đã xây dựng CLI nhỏ để luyện 80 câu tính nhẩm trong 8 phút
Built a small CLI for practicing 80 in 8 mental math questions
-
XGBoost
-
Có cơ sở dữ liệu về tương quan giữa các chỉ báo kỹ thuật nổi tiếng như RSI, EWMA, Bollinger Bands cho vàng, dầu và Bitcoin không?
Is there a database of tested correlations between well-known technical indicators, such as RSI, EWMA, and Bollinger Bands, for assets like gold, oil, and Bitcoin?
-
Phân tích đặc trưng thanh không chuẩn
Non-standard bar feature analysis
-
Ứng dụng mạng nơ-ron với dữ liệu tâm lý thị trường
Neural Network application with sentiment data
-
Đồng sáng lập Instacart ra mắt quỹ phòng hộ ủng hộ AI agent thay vì quản lý danh mục
Instacart co-founder launches hedge fund backing AI agents over portfolio managers
-
BD trong Market Making
BD in Market Making
-
Chỉ số nhận thức luận Shannon cho sai số bất đối xứng
Shannon Epistemic Index for asymmetrical errors
-
Mô hình phát hiện xu hướng tốt nhất
Best trend detection model
-
Sự không tương thích kiến trúc khi sử dụng mô hình sinh cho logic ràng buộc
the architectural mismatch of using generative models for constraint logic
-
Sách và tài liệu tốt nhất để học quant trading
Best books and materials to learn quant trading
-
Strategy Lab #2 — Mean Reversion trong cặp FX: Từ quá trình Ornstein-Uhlenbeck đến Reinforcement Learning
Strategy Lab #2 — Mean Reversion in FX Pairs: From the Ornstein-Uhlenbeck Process to Reinforcement Learning
-
Cần lời khuyên: Mô hình đa nhân tố với PnL chồng lấn tự tương quan cao và các nhân tố QIS đa cộng tuyến
Advice needed: Multi-factor model with highly autocorrelated overlapping PnL and multicollinear QIS factors
-
Alpha thực sự trong các agent giao dịch AI bán lẻ là gì? Câu hỏi nghiêm túc.
What's the actual alpha in retail AI trading agents? Serious question.
-
Nghiên cứu tình huống: lựa chọn bất lợi và quản lý hàng tồn kho trong tạo lập thị trường dự đoán (mã nguồn mở, đạt #2)
Case study: adverse selection and inventory management in prediction market making (open source, placed #2)
-
Tôi vô tình xây dựng tín hiệu short crypto từ nghiên cứu SAT solver và tô pô tính toán. Tôi không làm tài chính. Điều này có thật không và tôi nên làm gì?
I accidentally built a crypto short signal from SAT solver research and computational topology. I'm not in finance. Is this real and how do I proceed?
-
Nguồn tài nguyên hàng ngày tốt để xây dựng hiểu biết/trực giác thị trường cho QD trong định giá?
QD in pricing : good daily resources for building market understanding/intuition ?
-
Ước lượng co rút (Shrinkage estimators)
Shrinkage estimators